Debes saber que cuando hablamos de backtesting, se trata de una de las herramientas más importantes que tienes como trader. Te ayudará a predecir cómo funcionará una estrategia y a adaptarla al mercado, conociendo sus posibilidades en el futuro.

Qué es el backtesting y para qué sirve

El backtesting es una metodología que te servirá para analizar una estrategia a través de los datos del pasado, verificando así su eficiencia y encontrando posibles puntos de mejora. A través del diagnóstico del modelo utilizado, se podrán extraer unas conclusiones y comprobar si sus predicciones son acertadas.

El principal objetivo de esta (importante) parte del trading es saber cómo una estrategia puede funcionar en el futuro, y si ese modelo se acerca a la realidad cuando se compara con los datos reales que se han ido obteniendo. Podrás evaluar la eficiencia de esta estrategia y estarás más cómodo al utilizarla en tu trading.

La importancia de testear una estrategia de trading

Más allá de certificar que una estrategia funciona y que puedes llevarla a la práctica con rendimiento a largo plazo, existen otros factores positivos a la hora de hacer retrospección de una estrategia de trading. Estos beneficios son más potentes cuando se hace backtesting de forma manual:

  • Ganarás experiencia más rápido: La profesionalidad y las cualidades para ser un buen trader se consiguen con práctica y dedicación, echándole horas de trabajo a tu hoja de trading.
  • Te acostumbrarás a ver patrones: Si vas analizando los movimientos pasados del mercado, tus ojos y tu mente se irán adaptando a los diferentes patrones que forman los gráficos. Te será mucho más fácil reconocerlos en el futuro.
  • Eliminará tus dudas: Cuanto más vayas aprendiendo del trading y más conceptos vayas manejando, te irán apareciendo más interrogantes que te harán cuestionarte las cosas. Trabajar la retrospección eliminará estas dudas.
  • Neutralizará tus opiniones: Con el backtesting verás las cosas de una forma más objetiva, sin moverte por tus impulsos y emociones. Esto hará que elimines las preferencias de una operación sobre otra y podrás analizar tus movimientos mucho mejor.
  • Cambiarás tus hábitos: A lo largo del tiempo, irás interiorizando todo este conocimiento, por lo que será menos probable que cometas errores que sí hacías en el pasado.


¿Cómo hacer backtesting?

Voy a enseñarte ahora cómo testear una estrategia de trading. Lo primero que necesitarás, aunque parezca obvio, es una estrategia. Un plan de trading bien marcado, que sea claro y con todos los detalles de las entradas y salidas de las operaciones. Por otro lado, es importante que busques datos de calidad y fiables, para que el análisis sea lo más preciso posible.

Manual

Mi trabajo habitual de backtesting es hacerlo de forma manual. Aunque sea más laborioso, tendrá mayores beneficios cuando quieras enfrentarte a una operación en el mercado, por los motivos que antes te comentaba. A través de una plantilla de datos como la que utilizan los alumnos de Zartex Pro, tendrás que ir comparando gráficos pasados con los actuales, anotando las variaciones de precios y sus resultados según la estrategia definida.

Ten en cuenta que debes ser completamente objetivo y ceñirte a lo que marca tu plan de trading, solo así conseguirás datos realmente útiles. Olvídate de tus sensaciones y fíjate únicamente en el mercado, así irás asimilando toda la información y tu mente la irá reteniendo con el paso del tiempo.

Automático

Existen softwares especializados que generan estos análisis de forma automática. En estos casos solo tendrás que introducir la estrategia que quieras poner a prueba, el periodo histórico del que extraerá los datos y las indicaciones necesarias. Las conclusiones aquí serán del todo exactas e imposibles de manipular por tu subconsciente, además de terminarla en muy poco tiempo.

En su contra diré que, más allá de necesitas la herramienta concreta para hacer backtesting, puede llegar a sobreoptimizar una estrategia que solo funcione en un momento concreto del mercado; y que puede que no vuelva a hacerlo. Al final, la parte humana también es importante para poner en contexto todos los datos y aportar un poco de coherencia al conjunto.

Ejemplos de backtesting

Dependiendo de la plataforma que utilices o los datos que recojas, vas a obtener una serie de indicadores que te ayudarán con tu estrategia. Te dejo por aquí algunos ejemplos de ellos:

  • Total de ganancias y pérdidas (P/L): Ganancias y pérdidas que genera la estrategia, de forma porcentual según el patrimonio invertido.
  • Relación de ganancias y pérdidas: Proporción de operaciones que resultaron en ganancia y en pérdida.
  • Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Rendimiento absoluto expresado de forma porcentual frente al total invertido.
  • ROE anual: El rendimiento anterior, extendido a lo largo de un año si continúas utilizando esa estrategia.
  • Retorno según riesgo: Rendimientos en relación con los riesgos tomados en la estrategia analizada.
  • Volatilidad: Condiciones del mercado, tendencias alcistas y bajistas.

Como ya habrás visto, realizar backtesting de tus estrategias es vital si quieres tener éxito. Es aplicable a cualquier mercado, ya que se centran en gráficos y datos históricos; y te será muy útil para comprender por qué utilizar una estrategia u otra y cómo mejorarla en su conjunto